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Illustration Mission

analyste quantitatif – risques ESG – banque CIB

Description du poste

  1. Entreprise anonyme

    Domaines d'activité :

    End date :
    03.03.2022

    Intitulé : analyste quantitatif – risques ESG – banque CIB
    Lieu : Montrouge
    Durée : long terme
    Tj cible client (€) : max 730€ (à discuter, selon expérience)

     

    Description et livrables de la prestation

     

    La Direction des Risques de la banque CIB recherche un(e) consultant(e) indépendant(e) analyste quantitatif pour une durée de 6 mois à compter de janvier 2021.

    Au sein de la direction des Risques et du Contrôle Permanent, l’analyste quantitatif intégrera l’équipe MRP MQP et participera aux travaux de Stress test climatiques EBA 2022.

     

    Définition de la mission stress test EBA

     

    Le département des risques (RPC) est responsable de la production des stress tests sur le portefeuille de crédit. Pour atteindre cet objectif, RPC a développé des méthodologies qui permettent de réaliser les calculs de fonds propres et de provisions dans différents scénarios (Baseline et Adverse). Les résultats de ces calculs doivent alimenter un template proposé par l’EBA pour la remontée des résultats du stress tests EBA 2022. Le template est au format Excel et contient plusieurs onglets avec des règles de calcul et de contrôle bien définies. 

    Les travaux de projection / remplissage de template feront l’objet d’un audit interne puis externe par la BCE.

     

    La mission du consultant consiste à contribuer : 

     

    • à la collecte de données utilisées pour le remplissage des templates EBA (e.g. Emissions CO2 / actifs immobilier EPC  etc…)
    • à la définition de méthodologies de projection sectorielles sensibles aux scenarios publiés par l’EBA
    • coordonner les travaux des différentes équipes contributrices 
    • contribuer au remplissage des templates de l’EBA et mise en place de contrôles de cohérence et de remplissage
    • documenter les hypothèses et les règles de gestion

     

    Profil recherché :

     

    Niveau d’expérience minimum

    A minima, 5 années d’expérience dans des fonctions de modélisation de risque de crédit et idéalement pratique du Stress EBA

     

    Compétences recherchées

    – modélisation de risque de crédit (modèles de PD, LGD, RWA et IFRS9). 

    – maitrise de SQL, R et C#. Python serait un plus

    – maitrise des réglementations prudentielles et IFRS9

    – maitrise du contexte de la gestion du risques de transition énergétique

    – une expérience en exécution de déclarations réglementaires (COREP FINREP) serait un plus

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