Un Portage Salarial
Rapide & Efficace
Interested in this job?
Quantitative modelling and Engineering
Description du poste
Entreprise anonyme
Domaines d'activité :
Banque / Assurance818
Region Ile de France
End date :
30.05.2023Quantitative modelling and Engineering
- 6 mois
- TJM HT max 818 €
- Temps plein (5j/semaine)
- 2j télétravail / semaine
- Banque
- Paris et région parisienne
- Démarrage idéalement le : 2023-05-30 (si cette date est dépassée mais que le lien de candidature est toujours actif, cela signifie que l'annonce est toujours ouverte aux candidatures, donc vous pouvez postuler, votre candidature sera visible par le client).
Description du besoin
Description : Un groupe bancaire recherche un Analyste Quantitatif Risque de Crédit. Évaluer et proposer des méthodologies de modélisation. Auditer et s’assurer de la qualité des données en entrée. Créer les modèles et moteurs de calcul SAS, R, Matlab ou Python correspondants. Challenger, backtester, benchmarker et stress tester les résultats du modèle. Rédiger la documentation associée à destination des utilisateurs (risques et front office) ainsi que des auditeurs internes (Contrôle permanent, validation, inspection générale) et externes (commissaires aux comptes, superviseurs nationaux, BCE). S’assurer de sa bonne insertion opérationnelle dans les systèmes informatiques de la banque et de sa bonne compréhension par les utilisateurs. Travailler en équipe au sein d’un dispositif défini avec le client réunissant internes et consultants. Profil du candidat Vous disposez d’un excellent bagage académique, un Bac+5 ou un doctorat issu d’un grand établissement avec une spécialisation dans un domaine quantitatif (mathématiques, statistiques, risques, finance). Connaissances métiers Vous avez une expérience professionnelle significative en gestion des risques ou en modélisation et validation de modèles de crédit (paramètres bâlois PD, LGD, EAD, ou IFRS9 et stress tests) sur un ou plusieurs types de portefeuilles (LDP et/ou HDP), dans un cabinet de conseil, une agence de notation ou une institution financière. Vous connaissez les établissements bancaires (Banque de détail, banque privée et CIB), leurs activités et leur environnement règlementaire et comptable (Bâle III/IV, IFRS, GL EBA, TRIM, New DoD). Connaissances techniques Vous avez un bon niveau de programmation en SAS, R, Matlab ou Python.
